Unicredit bank muammolari. Italiyaning UniCredit banki yirik aktivlar savdosini boshladi

Men amaliyotimda shunga o'xshash tajribaga ega bo'ldim. 2010 yil iyun oyida Barclays Bank Rossiyadagi o'n to'rtta ofisini sotganini bilib, men shunday deb taxmin qildim. Oh, keyin nima boshlandi! Bank matbuot xizmati vakili bilan bir soat suhbatlashgan bo‘lsam kerak. Yo'q, ular menga baqirishmadi, hamma narsa juda to'g'ri edi. Ammo bank mening maqolamdan juda norozi edi va hatto bu mavzu bo'yicha advokatlar bilan maslahatlashdi.

Bankirlar Barclays Bank bilan keyin nima bo'lganini bilishadi, qolganini aytib beraman.Agar oradan 8 oy o'tdi va 2011 yilning fevralida ma'lum bo'ldiki, inglizlarniki.Ya'ni mening bashoratim amalga oshdi.Yana 8 oy o'tdi va 2011 yil oktyabr oyida ma'lum bo'ldi, tabiiyki, men o'sha PR xodimiga qo'ng'iroq qildim va suhbatimizni eslatdim va u kechirim so'radi.

Endi men tarix takrorlanayotganini his qilyapman. Bu safar Italiyaning UniCredit bankining rus qizi (aniqrog'i, nabirasi) bilan bog'liq. Tabiiyki, aniq emas. Bir daryoga ikki marta bosish mumkin emas. Bunday o'ylashimga nima sabab bor?

UniCredit 2016 yilning iyul oyida Polshaning Pekao bankidagi 10 foiz ulushini 749 million yevroga sotgan. Shu bilan birga, UniCredit FinecoBank onlayn brokerining 10% ulushini 328 million yevroga sotdi. Ushbu operatsiyalardan biroz oldin, UniCredit bankning yangi rahbari tayinlanganidan so'ng, o'z kapitali va rentabelligini oshirishga harakat qilib, barcha aktivlarni strategik ko'rib chiqishni e'lon qilgani xabar qilindi.

Bank moliyaviy ahvoli og'irligi sababli aktivlarini sotishga majbur. Avgust oyi boshida UniCredit ikkinchi chorakda asosiy kapitalning pasayishi haqida xabar berdi. Bu, bir tomondan, iyul oyi oxirida o'tkazilgan ellik bitta Yevropa bankining stress-testlarining etarliligini tasdiqladi. Boshqa tomondan, bu stress testlarining etarli emasligini aniqladi. Biroq, men maqolamda bu haqda ogohlantirdim.

Stress-testlarga ko'ra, 2018 yil oxiriga kelib voqealarning salbiy (faqat Evropa bank regulyatori, aka Evropa bank idorasi yoki EBA fikriga ko'ra salbiy) rivojlanishi bilan, UniCredit kapitalining etarliligi 7,1% gacha kamayadi. Bu qiymat talab qilinadigan minimal qiymatdan yuqori. Va agar salbiy stsenariy amalga oshmasa, bank yaxshi bo'ladi. Boshqa barcha banklarda bo'lgani kabi.

Va keyin birdan ma'lum bo'ldiki, Evropa iqtisodiyotida hech qanday yomon narsa bo'lmagan va UniCredit banki allaqachon qo'shimcha kapitalga muhtoj edi. Umuman olganda, Evropa bank idorasidan stress testi behuda xatdir. Bu firibgarlik, aldash, ko'z yuvish, blöf, firibgarlik, yolg'on, nayrang, oyna kiyinish, ahmoqlik, soxtalik. Bu ishonuvchan fuqarolarning firibgarligi. Men kutganimdek. Ajablanarlisi shundaki, deyarli hamma bu yolg'onni sotib oldi. Jumladan, "tahlilchilar" deb ataladiganlar. Ular stress testining natijalarini jiddiylik bilan muhokama qilishdi, garchi har qanday savodli odamga uning shartlari ijobiy natijaga moslashtirilgani darhol ayon bo'ldi.

Shunday qilib, Evropa iqtisodiyotida hech qanday dahshatli narsa sodir bo'lmadi va Italiyaning UniCredit bankida muammolar mavjud. Biroq, Italiya banklari hozir muammoga duch kelgani ajablanarli emas. Ajablanarlisi shundaki, ular hali ham tirik (maqolaga qarang). Ammo Yevropa iqtisodiyotida qachon (aniq “qachon” va “agar” emas) muammolar boshlanadi va ular albatta boshlanadi, UniCredit Bank hozir gapirayotgan 7-8 milliard yevrodan ham ko‘proq kerak bo‘lishi mumkin. Endi bank o'zining yangi chiqarilgan aktsiyalari uchun xaridorlarni topishi va/yoki kichik qizlari va nabiralarining kichik ulushlarini sotish bilan cheklanishi mumkin. Ammo bankda haqiqiy muammolar paydo bo'lganda, Unicredit Bankni sotish vaqti kelishi mumkin.

Tabiiyki, bugungi kunda Rossiya bankida ular bunga ishonishdan bosh tortadilar va bu mavzu bo'yicha hech narsa aytishdan bosh tortadilar. “Unicredit Bank” matbuot xizmati “UniCredit Group bunday spekulyatsiyalarga izoh bermaydi va biz Rossiya boʻlinmasi sifatida guruhning har qanday harakatlari va niyatlari haqida izoh berishga haqqimiz yoʻq”, deb taʼkidladi. Ammo bu bugun. Barclays Bank bilan qilganimiz kabi 16 oy kutamiz.

P.S.: Aytgancha, ushbu stress testida Avstriyaning Raiffeisen-Landesbanken-Holding GmbH kompaniyasi Italiyaning UniCredit kompaniyasidan ham yomonroq ishlamoqda. Ushbu bankni o'z ichiga olgan Raiffeisen xoldingi Rossiyada Raiffeisenbank tomonidan taqdim etilgan. Va Rossiya banki 2015 yil mart oyida qaytib keldi. Va 2016 yil yanvar oyida. Ya'ni, agar UniCredit hali ham bu erda ushlab tursa, Raiffeisen asta-sekin Rossiyadagi mavjudligini qisqartirishni boshlaydi. Demak, bu banklar Rossiyani bir vaqtda yoki deyarli bir vaqtda tark etishini istisno qilmayman.

Bankning ishonchliligi deganda bank o'z majburiyatlarini bajarishi, inqirozli vaziyatlarda tegishli xavfsizlik marjasiga ega bo'lishi va Rossiya Banki tomonidan belgilangan standartlar va qonunlarni buzmasligi mumkin bo'lgan omillar to'plami tushuniladi.

Shuni yodda tutish kerakki, faqat hisobot asosida bankning ishonchlilik darajasini aniq aniqlash mumkin emas, shuning uchun quyida o'tkazilgan tadqiqot indikativ hisoblanadi.

Bank barqarorligi - har qanday tashqi ta'sirlarga dosh berish qobiliyati. Muayyan davrdagi dinamika turli ko'rsatkichlarning barqarorligini (yoki yaxshilanishi yoki yomonlashishi) ko'rsatishi mumkin, bu ham bank barqarorligini ko'rsatishi mumkin.

“UniCredit Bank” aksiyadorlik jamiyati eng katta Rossiya banki tomonidan va sof aktivlari bo'yicha ular orasida 9-o'rinni egallaydi.

Hisobot sanasiga (01.05.2019 yil) UNICREDIT BANK sof aktivlari 1486,79 milliard rubl Yiliga aktivlar 8,00% ga oshdi. Sof aktivlarning o'sishi salbiy aktivlar rentabelligiga ta'sir qildi 3,11% dan 0,46% gacha .

Ko'rsatilayotgan xizmatlar bo'yicha, asosan, bank mijoz pullarini jalb qiladi va ko'proq mablag'lar yuridik shaxslar(ya'ni hisob-kitob mijozi) va sarmoya kiritadi mablag'lar, asosan kreditlar.

UNICREDIT BANK - sho'ba xorijiy bank.

UNICREDIT BANK - garov ro'yxatida , va Rossiya Banki ko'rib chiqilayotgan kredit tashkilotining obligatsiyalarini garov sifatida qabul qiladi; Rossiya Federatsiyasi Pensiya jamg'armasi bilan ishlash huquqiga ega harbiy xizmatchilarni uy-joy bilan ta’minlash uchun o‘z mablag‘larini ishonchli boshqaruvga, omonat va jamg‘armalarga jalb qilishi mumkin; majburiy pensiya sug'urtasini ta'minlovchi nodavlat pensiya jamg'armalari bilan ishlash huquqiga ega , va harbiy xizmatchilar uchun uy-joy uchun pensiya jamg'armalari va jamg'armalarini jalb qilishi mumkin; 2014 yil 21 iyuldagi 213-FZ qonuniga muvofiq hisobvaraqlar va depozitlarni ochish huquqiga ega. , ya'ni. Rossiya Federatsiyasining harbiy-sanoat kompleksi va xavfsizligi uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan tashkilotlar; kredit tashkilotiga Rossiya bankining vakolatli vakillarini tayinladi.

Likvidlik va ishonchlilik

Bankning likvid aktivlari bu bank mablag'lari bo'lib, ularni omonatchi mijozlarga qaytarish uchun tezda naqd pulga aylantirilishi mumkin. Likvidlikni baholash uchun taxminan 30 kunlik davrni ko'rib chiqing, bu davrda bank o'z moliyaviy majburiyatlarining bir qismini bajara oladi (yoki qila olmaydi) (chunki hech bir bank barcha majburiyatlarni 30 kun ichida to'lay olmaydi). Ushbu "qism" "taklif etilgan chiqish" deb ataladi. Likvidlilikni bank ishonchliligi kontseptsiyasining muhim tarkibiy qismi deb hisoblash mumkin.

Qisqacha tuzilma yuqori likvidli aktivlar jadval shaklida taqdim etiladi:

Likvid aktivlar jadvalidan biz kassadagi naqd pullar, Rossiya bankidagi hisobvaraqlardagi mablag'lar, banklardagi NOSTRO vakillik hisobvaraqlari (sof), 30 kungacha bo'lgan muddatga joylashtirilgan banklararo kreditlar miqdori biroz o'zgarganligini ko'ramiz. Rossiya Federatsiyasining yuqori likvidli qimmatli qog'ozlari, banklar va hukumatlarning yuqori likvidli qimmatli qog'ozlari, chegirmalar va tuzatishlar hisobga olingan holda (2014 yil 31 maydagi 3269-U-son qarori asosida) yuqori likvidli aktivlar hajmi o'sdi. yildan boshlab 324,54 dan 393,22 milliard rublgacha

Tuzilishi joriy majburiyatlar quyidagi jadvalda ko'rsatilgan:

Ko'rib chiqilayotgan davrda resurs bazasi bilan nima sodir bo'ldi, jismoniy shaxslarning bir yildan ortiq muddatga ega bo'lgan omonatlari, jismoniy shaxslarning (shu jumladan yakka tartibdagi tadbirkorlarning) boshqa omonatlari (1 yilgacha bo'lgan muddatga) va o'z qimmatli qog'ozlari biroz o'zgardi, yuridik shaxslarning depozitlari va boshqa mablag'lari (1 yilgacha bo'lgan muddatga), 30 kungacha bo'lgan muddatga olingan banklararo kreditlar miqdori sezilarli darajada kamaydi, shu jumladan. yuridik shaxslarning joriy mablag'lari (yakka tartibdagi tadbirkorlar bundan mustasno), banklarning LORO vakillik hisobvaraqlari, foizlarni to'lash bo'yicha majburiyatlar, muddati o'tgan, kreditorlik qarzlari va boshqa qarzlar, shu bilan birga, kutilayotgan pul tushumi yil davomida oshdi. 308,10 dan 364,52 milliard rublgacha

Ko'rib chiqilayotgan vaqtda yuqori likvidli aktivlar (keyingi oyda bankka oson bo'ladigan mablag'lar) va joriy majburiyatlarning taxminiy chiqib ketishi nisbati bizga qiymat beradi. 107.87% nima deydi yaxshi xavfsizlik chegarasi bank mijozlaridan pul mablag'larining mumkin bo'lgan chiqib ketishini bartaraf etish.

Shu munosabat bilan tezkor (H2) va joriy (H3) likvidlik standartlari hisobga olinishi muhim bo'lib, ularning minimal qiymatlari mos ravishda 15% va 50% deb belgilangan. Bu erda H2 va H3 standartlari hozirda ekanligini ko'ramiz yetarli Daraja.

Endi o'zgarish dinamikasini kuzatamiz likvidlik ko'rsatkichlari yil davomida:

Median usulga ko'ra (keskin cho'qqilarni tashlab): H2 lahzali likvidlik normasining yig'indisi yilning ancha katta va o'sish tendentsiyasiga ega, lekin o'tmishda yarim yil kamaytirishga intiladi, davomida joriy likvidlik nisbati H3 miqdori yilning moyil bo'ladi sezilarli o'sish, lekin oxirgisi uchun yarim yil oshirish tendentsiyasiga ega, va davomida bankning ekspert ishonchliligi yilning deyarli o'zgarishsiz qolishga intiladi, lekin o'tmishda yarim yil biroz ortishga intiladi.

"UNICREDIT BANK" AJ bank likvidligini baholashning boshqa koeffitsientlari bilan ushbu havolada tanishishingiz mumkin.

Balansning tuzilishi va dinamikasi

Bank uchun daromad keltiruvchi aktivlar hajmi 90.11% jami aktivlarda, foizli majburiyatlar hajmi esa 81.29% jami majburiyatlarda. Foydali aktivlar hajmi Rossiyaning eng yirik banklari uchun o'rtacha ko'rsatkichga (87%) to'g'ri keladi.

Tuzilishi aktivlarni olish hozir va bir yil oldin:

Banklararo kreditlar, yuridik shaxslarga berilgan kreditlar, jismoniy shaxslarga berilgan kreditlar, veksellar miqdori biroz o‘zgarganligini, lizing operatsiyalariga qo‘yilgan investitsiyalar va sotib olingan da’vo huquqlari, qimmatli qog‘ozlarga qo‘yilgan investitsiyalar va daromadlarning umumiy summasi o‘zgarganligini ko‘ramiz. 8,9% ga oshdi 1230,67 dan 1339,78 milliard rublgacha

tomonidan tahlil xavfsizlik darajasi berilgan kreditlar, shuningdek ularning tarkibi:

Jadvalning tahlili shuni ko'rsatadiki, bank asosiy e'tiborni qaratmoqda diversifikatsiyalangan kreditlash, xavfsizlik shakli bo'lgan mulk garovi. Kredit garovining umumiy darajasi ancha yuqori va kredit bo'yicha yuzaga kelishi mumkin bo'lgan majburiyatlar garov miqdori bilan qoplanishi mumkin.

Qisqacha tuzilma foiz majburiyatlari(ya'ni, bank odatda mijozga foiz to'laydi):

Banklar mablag'lari (banklararo kredit va vakillik hisobvaraqlari), yuridik shaxslarning mablag'lari miqdori biroz o'zgarganligini ko'ramiz. jismoniy shaxslar, jismoniy shaxslarning omonatlari. shaxslar va foiz majburiyatlarining umumiy miqdori 11,7% ga oshdi 1081,97 dan 1208,68 milliard rublgacha

“UNICREDIT BANK” AK bank aktivlari va passivlari tarkibini batafsilroq ko‘rib chiqish mumkin.

Daromadlilik

O'z mablag'lari manbalarining rentabelligi (balans ma'lumotlari bo'yicha hisoblangan) yil davomida pasaydi 5,61% dan 0,61% gacha. Shu bilan birga, kapitalning rentabelligi ROE (102 va 134 shakllar bo'yicha hisoblangan) yil davomida kamaydi. 18,64% dan 3,02% gacha(bu erda va quyida, ma'lumotlar eng yaqin chorak sanasi uchun yillik foizda berilgan).

Yil davomida sof foiz marjasi kamaydi 3,07% dan 2,67% gacha. Yil davomida kreditlash operatsiyalarining rentabelligi pasaydi 7,91% dan 7,69% gacha. Yil davomida qarz mablag'larining narxi oshdi 4,08% dan 4,43% gacha. Yil davomida banklardan olingan qarz mablag'lari narxi oshdi 5,46% dan 6,80% gacha. Yil davomida uy xo'jaliklari (jismoniy shaxslar) mablag'lari narxi pasaydi bilan